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Les corrélations du CAC40
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Vous vous demandez peut-être à quoi peut bien servir un modèle statistique à deux variables. C’est très simple. Il permet de déterminer les corrélations qui existent entre deux titres ou deux indices.
Le graphe ci-dessus permet d’étudier les relations entre l’évolution du CAC et trois autres indices : les T Notes à 10 ans, le pétrole et le Dax.
Sans autre analyse, il est aisé de constater que les évolutions du CAC40 et du DAX30 (écran de gauche) sont très étroitement liées. Par contre, le lien avec le pétrole (écran du centre) est beaucoup plus incertain. Quant au T Note (écran de droite), il varie plutôt en sens contraire de notre indice national.
Avouez qu’il serait bien intéressant de connaître la corrélation du CAC avec le Dow Jones ou le Nasdaq ou encore des valeurs de votre portefeuille avec l’indice de leur secteur respectif.
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Pour les clients Winix, affichez le modèle Régression linéaire dans une fenêtre graphique de WinixPro.
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